ML · Time Series
Grada
Un laboratoire d’investissement Bitcoin, du signal à la preuve
Simulation depuis octobre 2023 · cours réels · capital fictif
- Depuis
- Octobre 2023
- Démonstration
- Simulation
- Marché
- BTC / EUR
- Capital
- Fictif
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Grada / Une comparaison commune
Les mêmes règles.
Les nouvelles données.
Depuis le 4 novembre 2026, le tableau public reprend les observations du même journal de simulation que le tableau privé. Les résultats sont enregistrés au fil des nouvelles clôtures : aucune décision passée n’est recréée. Les deux portefeuilles contiennent exclusivement du capital fictif.
01 / Même départ
300 € chacun
Suivi ouvert le 4 novembre 2026
02 / Même effort
100 € / mois
Premier apport mensuel : décembre 2026
03 / Mêmes coûts
0,85 % / opération
Hypothèse fixe de simulation
Chargement du journal de simulation…
Les cibles sont fixées lors des revues hebdomadaires, puis conservées entre deux revues. Hors rééquilibrage programmé, un versement permet seulement d’acheter vers la dernière cible, dans la limite du nouvel apport : aucune vente ni mobilisation de liquidités anciennes. Les décisions sont enregistrées avant la prochaine clôture. Aucun ordre réel n’est envoyé.
Grada / L’historique conservé
La simulation depuis 2023.
Conservée sans réécriture.
Et si j’avais placé 300 € à la création du projet, en octobre 2023, puis ajouté 100 € chaque mois ? Ce tableau rejoue cette hypothèse avec les cours quotidiens du Bitcoin. Ce ne sont ni mes avoirs ni mes gains réels.
01 / Le départ
300 € fictifs
Le 1er octobre 2023
02 / Le rythme
100 € / mois
Dès le 1er novembre 2023
03 / Le coût
0,85 % / transaction
Hypothèse de frais et de friction
Comprendre le projet
Derrière le projet
Une conviction doit résister aux chiffres.
J’ai commencé Grada en octobre 2023 avec une question personnelle : peut-on investir dans le Bitcoin de façon plus disciplinée qu’en réagissant aux mouvements du jour ? Le projet m’a conduit de l’analyse des cours à la construction d’une chaîne de signaux et d’exécution automatisée.
Une première version a exécuté des transactions on-chain. Cette expérience m’a surtout appris qu’un signal séduisant ne suffit pas : frais, taille des ordres, qualité des données et périodes difficiles changent complètement le résultat. J’ai mis le trading réel en pause pour reprendre ces questions avec un protocole vérifiable.
Ce que le tableau de bord montre
Les deux portefeuilles reçoivent exactement les mêmes versements fictifs. Le premier ajuste son exposition à la tendance et à la volatilité. Le second vise 40 % de Bitcoin et conserve le reste en euros. Les comparer permet de distinguer ce que rapporte le marché de ce qu’apporte réellement une règle de décision.
La courbe de valeur raconte l’évolution du capital, versements compris. Le rendement corrigé des versements répond à une autre question : comment la stratégie s’est-elle comportée, indépendamment de l’argent ajouté ? Les frais et la baisse maximale sont affichés au même niveau que les gains.
La décision actuelle
Observer avant de réengager du capital.
Grada est aujourd’hui un outil de recherche personnel, pas une offre commerciale. Le suivi prospectif privé et sa vue publique reposent désormais sur le même journal et les mêmes règles figées, sans ordre réel. La reconstitution depuis 2023 est conservée séparément, sans recalcul. Je cherche une méthode robuste et peu coûteuse ; si une règle plus complexe n’améliore pas le compromis entre risque et rendement, sa complexité ne se justifie pas.
Les compétences mises en pratique
- Données et séries temporelles : importer des cours, vérifier leur continuité, isoler les clôtures et éviter de décider avec des informations futures.
- Simulation : comptabiliser les versements, les achats, les ventes et leurs coûts ; comparer les approches sur une même base.
- Exploitation : séparer recherche et exécution, journaliser les observations et rendre visibles les données périmées.
- Produit : expliquer un résultat et ses limites avec une interface que l’on peut réellement explorer.
Méthode et ressources
Des règles explicites, pas une boîte noire
- Données : pour le suivi commun paper-v1, clôtures quotidiennes BTC/EUR de Kraken, en UTC, et décisions conservées dans un journal immuable. Aucun jour manquant n’est interpolé et aucune revue passée n’est inventée après une interruption. L’archive historique conserve ses cours Coinbase et son ancien protocole.
- Versements : suivi commun initialisé avec 300 € fictifs le 4 novembre 2026, puis 100 € lors de la première bougie de chaque nouveau mois, dès décembre. Hors rééquilibrage programmé, seuls des achats vers la dernière cible sont autorisés, plafonnés au nouvel apport. Aucun apport réel n’est impliqué.
- Combinaison intermédiaire : socle de 17,5 % de BTC, complété par 75 % d’une exposition plafonnée à 70 %, visant une volatilité annualisée de 25 %. Volatilité sur 60 rendements quotidiens (plancher de 10 %) ; exposition complémentaire réduite à un quart lorsque le cours passe sous sa moyenne sur 200 jours.
- Comparaison : cible de 40 % de BTC pour la référence. Pour les deux stratégies, revue tous les sept jours et seuil d’écart strictement supérieur à cinq points. La cible fixée lors de la revue est conservée entre deux revues ; un versement ne déclenche pas automatiquement un rééquilibrage intégral. Les poids peuvent dériver entre deux opérations.
- Exécution simulée : décisions enregistrées après observation d’une clôture, exécutables seulement à une clôture future. Un suivi interrompu ne recrée jamais les décisions qui auraient pu être prises pendant l’absence. Frais et friction de 0,85 % du montant acheté ou vendu. Pas de levier, fiscalité, rendement du cash ni coût d’infrastructure. Pas de carnet d’ordres ou de remplissage réel simulé.
Une reconstitution, pas un historique de gains réels
La version de ces règles date du 4 novembre 2026. Les résultats antérieurs sont une relecture de données déjà connues, exposée aux biais de sélection. Ils ne doivent pas être confondus avec les résultats du suivi prospectif privé, ni avec ceux de l’ancienne installation on-chain. L’archive publique est figée aux résultats publiés jusqu’au 3 novembre 2026 : valeurs, frais, versements et rendements sont conservés à l’identique. La courbe prospective commence séparément le 4 novembre 2026 avec 300 € ; les deux séries ne sont jamais raccordées. Le suivi commun contrôle les nouvelles données chaque heure, publie une vue nettoyée toutes les cinq minutes et affiche la date du dernier contrôle. Une source indisponible reste signalée comme telle.
Source et format des cours Coinbase (nouvel onglet)